La suppression de l’argent liquide, un pas de plus vers la dictature bancaire

Sans en avoir l’air, nous sommes en train de franchir un grand pas vers la dictature totale, celle des banques.

Il y a un peu moins d’un an, la revue Challenge titrait ; « L’argent liquide pourrait disparaître dès 2020 en Norvège ». La proposition de se débarrasser de l’argent liquide était faite par une association regroupant 200 établissements financiers du pays. Mais déjà un an auparavant, Israël avait donné le la. Le gouvernement de Tel Aviv avait mis en place un comité chargé d’étudier la mise en œuvre d’un système permettant de pouvoir se passer d’argent liquide. Raison invoquée ? Lutter contre la fraude fiscale. Et dès qu’il s’agit de lutter contre la fraude fiscale, tout le monde applaudit sans se poser d’autres questions.

Aujourd’hui, s’étant assuré que l’idée pourrait passer sans rencontrer beaucoup de résistance, les banques passent à la vitesse supérieure. La Norvège se dit prête à passer aux paiements sans espèces. Pas en 2020, mais maintenant. JP Morgan Chase, une des plus grosses banques du monde a averti ses clients qu’elle ne leur permettrait plus de déposer des liquidités dans ses coffres. Pour leur sécurité, bien sûr. Plusieurs banques travaillent de concert pour amener le gouvernement américain à limiter l’usage du cash.

En Allemagne aussi, la campagne bat son plein. L’économiste Peter Bofinger cité par Spiegel , dit ceci : « Avec les possibilités techniques, les pièces de monnaie et les billets, aujourd’hui, sont en fait un anachronisme ».

Il est loin le temps où l’on planquait ses économies dans une vieille boité de biscuits ou sous son matelas. C’est un rappel brutal de ce que nous sommes devenus : des consommateurs, rien de plus. Des consommateurs qui, pour consommer doivent le payer de leur travail pour lequel on leur alloue de quoi faire valoir le droit à consommer. L’argent du travail ne représente que le droit à consommer et il semble que les vrais propriétaires de l’ensemble argent-produits à consommer veulent renforcer le contrôle sur la gestion de ce binôme, l’homme devenant un simple paramètre.

Ce qui semble être un bon plan, est en fait plus que cela, mais pour les banquiers. C’est même un plan d’enfer, grâce auquel ils pourront gérer toutes les crises. En passant au tout numérique en matière de mode de paiement, ils pourront augmenter ou ralentir la consommation selon la conjoncture économique. Selon Zero Hedge, il suffit de taxer les avoirs pour inciter à la dépense et inversement. Les jalons ont déjà été testés à Chypre et posés sans aucune résistance.

En France, nous n’en sommes pas encore là. Est-ce à cause de la fameuse exception culturelle ? Mais les journaux habituels commencent déjà à vanter le nouveau système, mettant en avant tous les avantages qu’il présente, et nous citant les autres pays d’Europe que l’idée soi-disant séduit. Bien que les français n’y soient pas encore prêts, y aurait-il un rapport entre les menées des banques et les projets du gouvernement français au sujet des contrôles des comptes bancaires qui, pour l’instant, ne concernent qu’une catégorie de la population, mais qui pourraient s’étendre ?

Avic – Réseau International

Source.:

Nous nous dirigeons vers le plus grand krach financier de tous les temps. « 199.000 milliards de dollars de dettes

La dette mondiale atteint 286% du PIB de la planète

Le monde aurait besoin de tout ce qu’il produit pendant plus de deux ans pour régler toutes ses dettes, montre un rapport de l'Institut McKinsey, intitulé «Debt and (not much) deleveraging », qui conclut que la dette totale mondiale atteint désormais 199.000 milliards de dollars, soit 28.000 dollars par être humain, un montant record dans l’histoire. En 2007, le total des dettes se montait à 142.000 trillions de dollars, et ces chiffres montrent donc que nous sommes dans une situation bien pire que celle dans laquelle nous nous trouvions juste avant la crise financière, affirme Michael Snyder du blog économique The Economic Collapse.

Les États-Unis sont toujours cités lorsque l’on évoque des endettements astronomiques, et avec raison : la dette du pays de l’Oncle Sam atteint désormais 18.000 milliards de dollars, alors qu’elle ne se montait « qu’à » 9.000 milliards de dollars juste avant la dernière récession.

Cependant, ce ne sont pas les seuls en faute. Selon le rapport de McKinsey, toutes les grandes économies sont en cause. « Sept ans après l'éclatement de la bulle du crédit mondial qui a provoqué la plus grande crise financière depuis la Grande Dépression des années trente, la dette continu de croître», peut-on lire dans le rapport.

« En fait, plutôt que de réduire leur endettement, toutes les grandes économies ont aujourd’hui un niveau d’emprunt plus élevé par rapport à leur produit intérieur brut qu’en 2007. (…) Cela pose de nouveaux risques pour la stabilité financière, et pourrait saper la croissance économique mondiale. »

Ce qui est le plus surprenant, c’est que c’est en Chine que l’endettement a le plus augmenté. Entre 2007 et la mi-2014, la dette chinoise est passée de 7.000 milliards de dollars à 28.000 milliards de dollars. La dette de la Chine représente maintenant 282% du PIB, un niveau qui demeure gérable, mais qui dépasse tout de même celui de pays développés tels que l’Allemagne ou les Etats-Unis.

Le fait que la moitié de ces emprunts soient liés, directement ou indirectement, à un marché immobilier en surchauffe, ou que la moitié des nouveaux prêts soit associée à des comptes bancaires opaques, ou encore que beaucoup de gouvernements locaux ne pourront pas faire face à leurs dettes, demeure extrêmement préoccupant.

Tout ceci implique que la courte période de relative stabilité dont nous venons de bénéficier sur ces dernières années n’est imputable qu’aux emprunts effrénés et à l’impression d’argent qui l’ont accompagnée. « Quiconque doté d’une moitié de cerveau devrait être capable de voir qu’il s’agit d’une gigantesque bulle financière, et qu’elle est vouée à se dégonfler de façon très, très douloureuse », écrit Snyder.

D’après l'économiste allemand Claus Vogt, auteur du livre « The Global Debt Trap », « La situation actuelle est bien pire que celle de 2000 ou 2007, et avec des taux d'intérêt proches de zéro, les banques centrales ont déjà épuisé leurs munitions. De plus, l’endettement total, en particulier celui des gouvernements, est bien plus élevé qu’il ne l’a jamais été ».

« Lorsque la confiance dans la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et les institutions similaires commencera à disparaître, il y aura un exode massif hors des marchés d’actions et d’obligations. Je pense que nous sommes très proches de ce moment clé de l'histoire financière », ajoute-t-il.

Mais pour le moment, les marchés actions poursuivent leur envolée, et des sociétés de l’Internet qui n’existaient même pas il y a 10 ans sont supposées valoir des milliards de dollars, alors qu’elles ne réalisent parfois aucun bénéfice. De nos jours, Wall Street récompense même les entreprises qui enregistrent régulièrement des pertes conséquentes.

Le réveil sera dur, prédit Snyder. Il pense que nous nous dirigeons vers le plus grand krach financier de tous les temps. « 199.000 milliards de dollars de dettes sont sur le point de s’effondrer, et chaque homme, femme ou enfant de cette planète éprouvera la douleur de ce désastre », conclut-il.

 

 Source.:

Nouvelles valeurs internet: crainte d'une bulle spéculative

© Reuters

NEW YORK - La glissade de plusieurs valeurs internet récemment entrées à la Bourse de New York fait ressurgir la peur d'une bulle spéculative qui commencerait déjà à éclater, alors que se profile l'introduction sur le marché du géant Facebook.

C'est comme Yahoo qui chancèle encore !
Wikipedia qui demande des dons !
Foursquare qui n'est pas stable !
MySpace qui est en perte de vitesse !
HP se demandait s'il devait se débarrasser de la division PC !
IBM qui vend des droits d'auteurs !
On dévore,par l'entremise d'un consortium, tout ce qui est droits d'auteurs avec le cadavre de Nortel !
Microsoft qui se jette sur Skype,qui n'allait pas si bien que ça !
Samsung et Apple qui se font la guerre ,sur font de droit d'auteur face a l'ouverture et a l'expansion du marché de la Chinois!
Mais ,s'il y a bulle technologique ,ce sera Microsoft,Apple,Google qui en ressortirons gagnant !



Le site «social» de bons de réduction Groupon, le réseau social professionnel LinkedIn ou encore le site internet de critiques et recommandations Angie's List: ces sociétés, toutes entrées en Bourse en 2011, cotent désormais tout près voire en dessous (dans le cas de Groupon) de leur cours d'introduction en Bourse.
Pour l'analyste Lou Kerner, spécialiste du secteur internet et des entreprises non cotées chez Liquidnet, «Groupon illustre vraiment la difficulté de fixer le prix d'une entreprise fondée sur un modèle d'affaires balbutiant».
«C'est une gifle pour les banques (qui ont piloté l'opération), et pour la compagnie, qui a tenu à aller à l'autel de la Bourse alors qu'aucune raison ne l'y obligeait», ajoute M. Kerner, un phénomène qui selon lui rappelle la première vague internet de 1994-99.
«Les valorisations (de la première vague internet) ont longtemps grimpé, jusqu'à atteindre les proportions d'une bulle», rappelle M. Kerner, et aujourd'hui les investisseurs sont nerveux, se demandant à quelle stade de cette vague on se trouve actuellement.
«Nous allons avoir une nouvelle bulle, la question c'est de savoir si nous sommes dans la bulle, ou si nous en sommes aux débuts» du développement du nouveau secteur des médias sociaux, ajoute-t-il. «Les investisseurs essaient de comprendre si on en est à 2000 (la date de l'éclatement de la première bulle internet, NDLR), ou à 1998».
Mais pour lui, il n'y a pas de quoi s'affoler pour Facebook, bien «plus mûr» que Groupon. Facebook est «dans une classe à part», comme Google et Amazon l'étaient déjà pour leur entrée en Bourse, estime M. Kerner, qui juge plausible la valorisation à 100 milliards de dollars avancée par les médias.
D'autres spécialistes des entrées en Bourse notent aussi que des facteurs techniques expliquent la reculade de valeurs toutes jeunes.
«Par définition les entrées en Bourse sont plus risquées que des valeurs qui ont un plus long historique d'échanges, donc quand le marché est instable comme c'est le cas récemment, les investisseurs vendent souvent leurs positions les plus risquées en premier», note Lise Buyer, fondatrice de la société VClass Group, qui conseille les sociétés se préparant à entrer en Bourse.
Un mouvement qui pourrait être accentué par le toilettage des portefeuilles à l'approche de la fin de l'exercice, selon elle.
Elle note aussi le rôle de la spéculation: «il est très possible qu'il y ait eu beaucoup de spéculateurs ayant investi dans l'action (Groupon), ce qui est souvent le cas avec les entrées en Bourse de marques grand public».
«Pour Groupon et Angie's List, je crois que de nombreux investisseurs considéraient que c'était une opération rapide pour une "intro" sexy, et pas des investissements de long terme», analyse aussi Nick Einhorn chez Renaissance Capital, cabinet spécialisé dans les entrées en Bourse.
Et puis il note l'effet boule de neige: «si une nouvelle valeur, comme Groupon, tombe sous son cours d'entrée en Bourse, les investisseurs considèrent que c'est un signal négatif et cherchent à s'en débarrasser».
Le cas de LinkedIn serait un peu différent, et s'expliquerait par la mise sur le marché de titres supplémentaires à la mi-novembre: «je crois que le titre souffre de l'aversion au risque comme les deux autres, mais il y a aussi un élément d'offre et de demande», estime M. Einhorn.


REF.:

Le Flash Crash de 2010

Le Flash Crash de 2010, parfois nommé tout simplement Flash Crash¹, fait référence au krach arrivé le 6 mai 2010 aux États-Unis. À ce moment, l'indice Dow Jones a perdu plusieurs centaines de points en quelques minutes, pour les recouvrer quelques dizaines de minutes plus tard².

Enquête de la SEC et de la CFTC

Après presque 5 mois d'enquête, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) déposent un rapport conjoint le 30 septembre 2010 et intitulé "Findings Regarding the Market Events of May 6, 2010", retraçant la séquence des événements ayant menés au Flash Crash³.

Le rapport présente le « portrait d'un marché si fragmenté et fragile qu'une seule grande transaction pouvait faire partir les actions en spirale »^{trad 1,4}. Il présente en détail comment une grande firme de fonds mutuel, vendant une quantité inhabituellement grande de contrats E-Mini (en) S&P 500, a, dans un premier temps, épuisé les acheteurs disponibles, et comment les algorithmes effectuant les transactions à haute fréquence (HFT) ont commencé à vendre de manière agressive, accélérant l'effet de vente du fonds mutuel et contribuant à la forte baisse de la valeur^4,5.

REF.: wiki , google ,

Trader Haute Fréquence,c'est 60% des transactions quotidiennes mondiales.

Les transactions à haute fréquence, ou trading haute fréquence (HFT, de l'anglais High-frequency trading), réfèrent à l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par desalgorithmes informatiques. Ces opérateurs de marché virtuels peuvent ainsi exécuter des opérations sur les marchés en un temps calculé en microsecondes¹.

Les transactions à haute fréquence seraient en grande partie responsables du Flash Crash de 2010.

Le trading haute fréquence

Le royaume des ordinateurs et des mathématiciens

Lorsque l’on parle de trading, nombreux sont ceux qui imaginent encore une personne hurlant dans une salle de marché et agitant les bras dans tous les sens. Mais les temps ont bel et bien changé. Alors que le relationnel était encore primordial pour les anciens traders, ce sont désormais l’informatique et les mathématiques qui ont la main mise sur la plupart des transactions financières.

La nouvelle « star » du trading n’a besoin ni de téléphone, ni de bureau et encore moins d’amis. Et pourtant il brasse des milliards de dollars chaque jours dans le monde entier avec environ 60% des transactions quotidiennes mondiales à son actif.

Ce « Roi » de la finance s’appelle le « High Frequency Trader » connu en français sous le nom de « trader haute fréquence ».

Le principe de cette technique consiste à utiliser de puissants algorithmes mathématiques et des ordinateurs ultra-rapides afin de détecter et d’exploiter les micromouvements de marché avec une échelle de temps de l’ordre de la dizaine de millisecondes.

Ces machines sont capables d’exécuter des ordres à toute vitesse et de tirer profit de très faibles écarts de prix sur des valeurs ou encore des faiblesses passagères qui peuvent survenir sur les systèmes d’échanges de titres.

Quelques stratégies standard

Le succès de cette technique est indéniable, et l’on peut citer plusieurs types d’algorithmes mathématiques utilisés par le trading haute fréquence:

- Afin d’éviter de signaler leurs intentions au marché, de nombreux opérateurs décomposent leurs ordres en petits lots (de 100 à 500 pièces) à des prix bien définis. Dans le but de découvrir à quel prix les investisseurs sont prêt à acheter ou vendre un titre, les algorithmes envoient une série de pièces à des prix différents qui seront rapidement annulées dès que la réponse souhaitée sera ressortie. A ce moment les machines achètent (ou vendent) le titre juste avant l’investisseur, puis le lui revendent (ou le lui rachètent) quelques millisecondes plus tard avec un léger profit.

- Un deuxième algorithme va permettre de faire exploser la volatilité d’une action en surfant sur ses phases de forts mouvements haussiers. Cette manipulation va ainsi permettre d’augmenter la valeur des options détenues par les opérateurs.

- Mais les algorithmes les plus utilisés et les plus contestés restent les algorithmes utilisant les « ordres flashs ». Des informations confidentielles sur l’ordre en question sont révélées durant une fraction de seconde lors du passage de l’ordre avant d’être transmis au système national de marché. Ainsi, si un opérateur ayant accès à ces données peut égaler la meilleure offre ou demande du système, il peut exécuter l’ordre en question avant que le reste du marché puisse en avoir connaissance.

Une transaction pouvant être réalisée en moins de 500 microsecondes, la fréquence de passages d’ordres peut atteindre parfois jusqu’à 1000 exécutions de transactions par seconde.

Les déterminants d’un système de trading haute fréquence?

L’informatisation croissante des marchés financiers mondiaux a entraîné une augmentation significative des cotations ainsi qu’une diminution des temps de passage d’ordre. De plus, dans un contexte économique ultra concurrentiel, on a assisté à un resserrement des marges et donc une nécessité pour les banques d’augmenter leur nombre de transactions.

C’est pourquoi l’utilisation d’automates capables à la fois de collecter des informations et de prendre des décisions en un temps très court s’est vite avérée indispensable. L’humain se borne à programmer la machine, la surveiller et la faire évoluer.

Dans une quête perpétuelle de bénéfices de plus en plus importants, les opérateurs se sont mis à développer des machines ultra puissantes utilisant des connexions aux marchés toujours plus performantes.

Mais tout le monde ne peut pas s’improviser trader haute fréquence. Réservée à une poignée de professionnels, cette technique nécessite un travail et un contrôle permanent sur différents points techniques afin de profiter d’un système toujours plus performant.

Voici une liste non exhaustive des principaux facteurs jouant un rôle clé sur les bénéfices réalisés par un système de trading haute fréquence:

- L’algorithme de trading : point de départ d’un trading à haute fréquence, l’algorithme utilisé pour les transactions est primordial. En effet, il est important de posséder un outil de calcul permettant de générer des espérances de gains toujours plus importantes et une déviation de ces retours la plus faible possible afin de minimiser le « drawdown » (perte maximale à un instant « t »).

- La vitesse d’exécution : le nerf de la guerre étant le temps, tous les traders haute fréquence cherchent à obtenir un algorithme avec une moyenne et une dispersion du temps nécessaire à la prise de décision et à l’envoi des messages les plus faibles possibles. L’infrastructure informatique tient également un rôle clef, et le serveur qui fait tourner l’algorithme de passage d’ordre sera localisé au plus près des serveurs des bourses (Euronext, CME de Chicago, etc.). Des fournisseurs spécialisés proposent des services de « low latency » qui permettent d’avoir des accès au marché à la vitesse de l’éclair.

- L’algorithme de management des ordres : pour les systèmes haute fréquence, un algorithme de placement des ordres est un point primordial qui peut rendre un système gagnant ou perdant. Tout résidera dans la programmation de cette « boite noire ».

- Management du risque : savoir fixer des limites. Il est important de savoir gagner de l’argent, mais il est non moins important de savoir limiter ses pertes. L’algorithme de « money management » focalisera autant d’attention que celui qui prends les positions.

- Commissions et charges : tout passage d’ordre est soumis à des commissions ainsi que des charges. Or le nombre de transactions effectuées quotidiennement étant colossal, il est important ne pas négliger ce point si l’on ne veut pas avoir à payer plus de commissions que les gains effectués sur un aller retour.

- Taxes : Certaines entreprises ou institutions financières préfèrent se délocaliser et ainsi fuir les lois fiscales trop contraignantes de leur pays. Ces stratégies peuvent parfois faire la différence.

- Recherche et développement: Une bonne stratégie de trading n’est malheureusement jamais éternelle. C’est pourquoi la recherche et le développement de nouvelles stratégies ont une importance cruciale pour une visibilité long terme.

En conclusion, même si le trading haute fréquence permet d’exécuter automatiquement des milliers d’ordres au quotidien, il nécessite une vigilance de tous les instants ainsi que des personnes hautement qualifiées en mathématiques et en informatique afin de repousser un peu plus chaque jour les limites de la finance.

Dans cette guerre contre le temps, certains acteurs du marchés dénoncent de plus en plus une véritable « course à l’armement », rendant impossible l’intervention de petits acteurs et créant ainsi des distorsions de concurrence.

De plus, les autorités de marché commencent à hausser le ton. Ainsi, l’AMF a récemment fait état d’un rapport accablant sur ce type de trading, dénonçant notamment les menaces « d’intégrité du marché dès lors que les stratégies de trading sont détournées de leur objectif initial pour être utilisées à des fins de manipulation de marché ».

REF.: abcbourse.com ,

Krach: C'est quoi le trading haute fréquence ?

S'il y a un secteur du trading automatique qui fait énormément parler de lui en ce moment, c'est bien celui du trading haute fréquence. Bien que ce type de trading électronique existe depuis de nombreuses années et emploie de nombreux ingénieurs que ça soit dans le domaine de la finance et des mathématiques pures ou de l'informatique au sens large, l'actualité récente l'a mis sous le feu des projecteurs (et nous en avons déjà parlé sur Trading Automatique ici).

L'affaire Goldman/Aleynikov ou comment un informaticien/mathématicien de génie russe développe un programme de trading haute fréquence qui fait gagner des gros sous à Goldman et garde ensuite le code dans ses poches alors qu'il change d'employeur pour y obtenir un salaire beaucoup plus important que son précédent (déjà important...) salaire. L'intéressé a été arrêté par le FBI à l'aéroport. Bref, une histoire de vol de propriété intellectuelle presque banale si ce n'est qu'elle a mis sous le feu des projecteur le fait que les banques pouvaient encore faire de l'argent en ces temps de crise, ce qui gêne évidemment l'opinion publique. Argent étant synonyme de spéculation et qui en était l'initiateur: le trading haute fréquence.

L'opinion publique et celle du milieu des affaires étant concentré sur le sujet, les hommes politiques n'ont pu y rester insensibles et ont alors réveillé la SEC qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. C'est en quelque sorte le « gendarme de la Bourse » américain, aux fonctions généralement similaires à celles de l'AMF français. Celle ci, tirée de son sommeil diront les médisants, est alors tombée des nues en apprenant qu'il existait des ordres flash ("flash order") et a décidé de sévir en les bannissant. Finalement les marchés comme le Nasdaq ont suivi cette recommandation par eux même. C'est quoi les ordres flashs? Ce sont des types d'ordre qui sont placés sur un ECN pendant un bref instant avant d'être propagés à tous les autres ECN. L'information qui est non-publique est le placement initial de l'ordre flash sur le premier ECN. Tous les membres de cet ECN sont conscients que cet ordre sera propagé sur les autres ECN, ce qui leur procure un avantage potentiel exploité par des programmes de trading haute fréquence.

On peut grosso modo imaginer (et résumer ou simplifier) le trading haute fréquence comme du market making à vitesse accélérée (on parle de millisecondes ici). Ses défenseurssoulignent d'une part qu'il apporte un surpplus de liquidités que les marchés apprécient et rémunèrent, et d'autre part qu'il rend le marché un peu plus efficient en éliminant de plus en plus les possibilités d'arbitrage. Au contraire, ses délateurs estiment qu'il fausse l'équité entre les opérateurs. Les traders classiques feraient face à une concurrence déloyale. Ceux ayant une meilleur connexion et un meilleur accès au marché étant privilégié (à savoir les automates de trading hautes fréquences). D'après ces personnes, l'avantage serait donné à la spéculation plutôt qu'à l'investissement.

L'objectif de cet article n'est pas de débattre pour ou contre le trading haute fréquence. D'autres le font très bien pour nous et je préfère vous donner le maximum de cartes en main pour juger par vous même.

Voici une vidéo de Marketplace sur Vimeo.

Voici une autre vidéo tirée de Bloomberg sur le trading haute fréquence :

<>		Suivant > REF.: trading-automatique.fr ,

Krach: Chez Goldman Sachs,y a t' il eut vol de code informatique ?

L'histoire révélé sur wikipedia:

Sergey Aleynikov est un ancien programmeur informatique Goldman Sachs(Banque). Il est accusé [1] d'avoir volé le code informatique que Goldman Sachs utilisés pour effectuer des opérations pour compte propre.

Selon Assistant United States Attorney FaccipontiJoseph, «il y a un danger que quelqu'un qui savait comment utiliser ce programme pourrait l'utiliser pour manipuler les marchés de manière déloyale."

Il a émigré de Russie vers les États-Unis en 1991. Il est marié à Elina, et père de trois enfants.
De Décembre 1998 à avril 2007, il a servi comme directeur de la division de routage R& D de IDT Corporation. [1]
Il a contribué à un certain nombre de projets open source Erlang. [2] Il a égalementpublié modules CPAN. [3]
Le 3 Juillet 2009, il a été arrêté par des agents du FBI à Newark Liberty International Airport, après Goldman a sonné l'alarme sur une violation de la sécurité soupçonnés.
Il est accusé d'avoir indûment la copie des codes de logiciel qui exécute «sophistiqués,haute vitesse et des métiers à fort volume d'actions diverses et des marchés des produits de base», telle que décrite par Goldman.
Il a travaillé pendant deux ans chez Goldman sur un salaire de 400.000 dollars. Au début de Juin, il a quitté pour rejoindre Goldman Technologies Teza, une start-up de Chicago qui a offert de tripler son salaire.
Il a été condamné en Cour fédérale américaine en Décembre 2010, de deux chefs de vol de biens volés et de transport de biens volés, et risque jusqu'à 10 ans de prison.Détermination de la peine est prévue pour Mars 18, 2011.

A suivre ...............

REF.: Wiki ,